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繰り返し IFD 注文の損失拡大表

最終更新:
図: 外為オンラインの「iサイクル注文」より

例えば、ドル円を値幅 0.1 円ごとに買い注文を入れ(ナンピン)、0.1 円上がるごとに利確するといったことを繰り返すと、レンジ相場であるかぎり利益を上げ続けることができます。 外為オンラインのiサイクル注文や、マネースクウェア・ジャパンのトラリピなどがこの仕組みを提供しています。

魅力的な戦略に見えますし、しばらくの間は順調に利益を上げ続けることもありますが、端的に言うとバリバリのナンピン戦略です。 一方的に円高が進む局面になると、急激に損失が膨らんでいきます。 どんどんポジションサイズを増やしていくのですから当然です。

下記は、0.1 円ごとに 1000 通貨のナンピン買い注文を入れ続けた場合に、損失がどのように膨らんでいくかを示した表です。 ナンピン戦略を取り入れるときは、損失の急激な拡大に耐えられるようにレバレッジ調整するか、想定範囲外の価格変動があったときには新規ポジションを取らないようにするなど、資金管理を徹底しましょう。

Price Loss
120.0 0
119.9 -100
119.8 -300
119.7 -600
119.6 -1000
119.5 -1500
119.4 -2100
119.3 -2800
119.2 -3600
119.1 -4500
119.0 -5500
118.9 -6600
118.8 -7800
118.7 -9100
118.6 -10500
118.5 -12000
118.4 -13600
118.3 -15300
118.2 -17100
118.1 -19000
118.0 -21000
117.9 -23100
117.8 -25300
117.7 -27600
117.6 -30000
117.5 -32500
117.4 -35100
117.3 -37800
117.2 -40600
117.1 -43500
117.0 -46500
116.9 -49600
116.8 -52800
116.7 -56100
116.6 -59500
116.5 -63000
116.4 -66600
116.3 -70300
116.2 -74100
116.1 -78000
116.0 -82000
115.9 -86100
115.8 -90300
115.7 -94600
115.6 -99000
115.5 -103500
115.4 -108100
115.3 -112800
115.2 -117600
115.1 -122500
115.0 -127500
114.9 -132600
114.8 -137800
114.7 -143100
114.6 -148500
114.5 -154000
114.4 -159600
114.3 -165300
114.2 -171100
114.1 -177000
114.0 -183000
113.9 -189100
113.8 -195300
113.7 -201600
113.6 -208000
113.5 -214500
113.4 -221100
113.3 -227800
113.2 -234600
113.1 -241500
113.0 -248500
112.9 -255600
112.8 -262800
112.7 -270100
112.6 -277500
112.5 -285000
112.4 -292600
112.3 -300300
112.2 -308100
112.1 -316000
112.0 -324000
111.9 -332100
111.8 -340300
111.7 -348600
111.6 -357000
111.5 -365500
111.4 -374100
111.3 -382800
111.2 -391600
111.1 -400500
111.0 -409500
110.9 -418600
110.8 -427800
110.7 -437100
110.6 -446500
110.5 -456000
110.4 -465600
110.3 -475300
110.2 -485100
110.1 -495000
110.0 -505000

最初は 1000 通貨のポジションだとしても、10 円下がるまでナンピン戦略を続けると、10 / 0.1 = 100 回のナンピンで、10 万通貨を持つことになります。 そこから 0.1 円下がると、-1 万円です。

もちろん、そこまで円高が進んでいく過程で、何回も利食いできているでしょうから、上記がそのまま損失額になるわけではありません。それでもやはり損大利小です。基本的にはレンジ相場を狙った戦略と捉えたほうがよさそうです。

おまけ (上記の表作成に使ったスクリプト)

nanpin.rb
#!/usr/bin/env ruby

HIGH = 120  # 上限価格
LOW = 110   # 下限価格
STEP = 0.1  # 何円ごとにナンピンするか
POS_SIZE = 1000  # 何通貨ずつナンピンするか

factor = 0
loss = 0
HIGH.step(LOW, -STEP) do |price|
  printf "| %.1f | %d |\n", price, loss
  factor += POS_SIZE * STEP
  loss -= factor
end
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