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テクニカル指標: MACD (Moving Average Convergence / Divergence)

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MACD の概要

基本情報
英語名MACD: Moving Average Convergence / Divergence
日本語名移動平均収束拡散法
考案者ジェラルド・アペル (Gerald Appel)
考案年1970年代
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  • ラインは 2 つで、EMA(指数平滑移動平均)を使う
    • MACD ライン : 短期と長期の EMA の乖離(12日間EMA - 26日間EMA)
    • シグナルライン : MACD ラインの移動平均(MACDの9日間EMA)
  • 移動平均線をベースにした順張り(トレンド)系のテクニカル指標
  • 移動平均線で生じるダマシやサインの遅れをある程度解決できる
  • トレンド追いかけつつ、転換点を早めに見つけられる よう工夫している
  • デイトレードで威力を発揮 しやすい

MACD の利用例

シグナル/売買サイン

  • MACD ラインがシグナルラインを上に突き抜けると上昇トレンド、下に突き抜けると下落トレンド
  • 2 つのラインが同じ方向を向いていればシグナルが強い

使用上のコツ

  • ボラティリティ(株価の振幅)が大きく、トレンドの発生しやすい銘柄 に使うと効果を発揮しやすい
  • サインが出た後、2、3 回に分けて仕掛け・手仕舞いを行うとうまくいく傾向がある

カスタマイズ

  • シグナルを作るときの移動平均の期間を調整する(ダマシの軽減)
  • MACD とシグナルの変動幅が小さいときはトレードを控える

売買ポイント

  • MACD がシグナル(移動平均)を上抜けたら「買い」
  • MACD がシグナル(移動平均)を下抜けたら「売り」

MACD のシグナル(移動平均)が 0 クロスしたときに、MACD のラインがかなり上(下)にある場合、そのままトレンドが続く傾向があります。

プラス圏で MACD のシグナルに対するデッドクロスが発生したときは、利確のタイミングと捉えるとよいです。

MACD の計算方法

MACD = 短期の平滑移動平均 - 長期の平滑移動平均

  平滑移動平均 = 前日EMA + α(終値 - 前日EMA)
  α = 2 / (期間日数 + 1)

一般的なパラメーター

  • MACD ライン用の短期 EMA 期間 = 12
  • MACD ライン用の長期 EMA 期間 = 26
  • シグナルラインの移動平均期間 = 9

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