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📁トレード戦略(売買アルゴリズムのヒント)

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トレード戦略の雑多メモ

  • EA などのアルゴリズムを停止させるタイミングは、想定していた 最大ドローダウン を更新してしまったとき。
  • 寄り付きでギャップアップしているものは避ける。
  • 5分足で見たとき、山や谷は1日1回程度だけあると考える。

デイトレード

  • トレード対象にする銘柄

    • 買いで入るときは 日足で上昇トレンド の銘柄を狙う(5日、25日、75日の移動平均がすべて右上がりのもの)
    • 新高値 を付けた銘柄を狙う
    • 東証1部で時価総額が大きく、流動性が高い 銘柄を狙う(流動性が低いと、ストップ安気配で売れなくなるというリスクがある)
    • 朝9時半くらいに出来高が急増 し、株価も上がっているものは買い。 出来高乖離率 などの指標でスクリーニングすると、過去 5 日の出来高平均との乖離を調べられる。ただし、寄り付きと同時に乖離率が急激に上昇するものは、裏で玉移動が行われているだけの可能性がある。そのような場合は、株価はあまり動かなくなる。
    • 連続ストップ安の銘柄の反発 を狙うのであれば、全株一致のルールを利用 する。板情報を見て、成行の売り(大量)が指値買い(大量)の合計と一致したときに約定が一斉に行われる。この合計になるところに買いをいれておくと、その後、数秒~数分間跳ね上がることがある。
  • 利確・損切りの戦略

    • トレーリングストップによる利確・損切り
      • 指値をせずに持ち続け、 5分足移動足平均を下回ったら 売り。
      • このようなトレーリングストップを提供する証券会社は少ないので、トレステの EasyLanguage などで自分で実装する。
  • 5分足の方が1分足よりも動きを読みやすい、という人もいる。

過程

  • ROE が 8% 以上ある銘柄は、多少 PBR が高くても投資家に買われるので株価が上がりやすい。

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